Ujian tekanan #EBA harus memberi tumpuan lebih kepada risiko sistemik EU-luas, kata juruaudit

Ujian tekanan bank terbaru oleh European Banking Authority (EBA) semestinya lebih menuntut dalam menguji ketahanan bank terhadap risiko sistemik di seluruh EU, menurut laporan baru oleh Mahkamah Auditor Eropah. Kejutan simulasi sebenarnya lebih ringan daripada yang dialami semasa krisis kewangan 2008 dan senario buruk yang digunakan tidak menggambarkan semua risiko sistemik yang berkaitan dengan sistem kewangan EU, kata juruaudit. Di samping itu, ketika merancang dan menjalankan ujian, EBA sangat bergantung pada penyelia nasional, tetapi kekurangan sumber daya dan tidak dapat mengawasinya dengan berkesan.

Sejak 2011, EBA telah menjalankan ujian tegasan EU untuk menilai daya tahan bank terhadap kejutan seperti kemelesetan yang teruk, kemalangan pasaran saham atau kehilangan keyakinan. Juruaudit memeriksa sama ada ujian 2018 sesuai untuk tujuan. Mereka memandang kriteria untuk memilih bank dan proses untuk mengenal pasti risiko.

"Bank-bank Eropah semestinya diuji terhadap kejutan kewangan yang lebih teruk," kata Neven Mates, anggota Mahkamah Auditor Eropah yang bertanggungjawab untuk laporan tersebut. "Lebih-lebih lagi, keputusan utama di EBA diambil oleh perwakilan penyelia nasional dan perspektif seluruh EU tidak cukup dipertimbangkan dalam cara ujian dirancang dan dijalankan."

Ujian tekanan 2018 dikenakan kurang senario buruk yang teruk di negara-negara dengan ekonomi lemah dan sistem kewangan yang lebih terdedah. Atas sebab ini, impak yang rendah terhadap bank tertentu mungkin disebabkan oleh kesihatan mereka yang lebih baik, tetapi untuk tahap tekanan yang lebih rendah digunakan. Para juruaudit juga mendapati bahawa tidak semua bank terdedah dimasukkan dalam ujian dan bank-bank tertentu dengan risiko yang lebih tinggi dikecualikan.

EBA berjaya menyelaraskan ujian dalam tempoh akhir yang ketat, yang melibatkan banyak pemegang kepentingan. Pada masa yang sama, Bank Pusat Eropah (ECB), bank pusat dan pihak berkuasa nasional memainkan peranan yang sangat menonjol dalam reka bentuk ujian. Tambahan pula, apabila ia mengesahkan bagaimana bank menganggarkan kesan, EBA memutuskan untuk bergantung sepenuhnya kepada penyelia kebangsaan dan ECB. Digabungkan dengan keupayaan terhad EBA untuk mengawal proses pengujian tekanan, sumber daya yang terhad dan pengaturan tadbir urus yang kompleks, ini tidak sesuai untuk memastikan hasil yang dapat dibandingkan, tidak berat sebelah dan boleh dipercayai untuk bank-bank di pelbagai Negara Anggota.

Walaupun EBA membuat jumlah data yang tidak dapat diperolehi mengenai bank-bank yang boleh diakses, beberapa maklumat kritikal, iaitu keperluan modal untuk setiap bank dan berapa banyak bank yang akan melanggarnya di bawah tekanan, kekurangan.

Juruaudit mengesyorkan bahawa Suruhanjaya Eropah mengkaji semula dan mengukuhkan pengaturan tadbir urus EBA dan meningkatkan sumbernya supaya ujian tekanan masa depan tidak mengalami kekurangan yang sama. Pada masa yang sama, EBA harus:

Pengiklanan

• Meningkatkan penyebaran geografi ujian dan pilih bank berdasarkan juga pada risiko sistemik, bukan sekadar ukuran;
• menentukan tahap tekanan minimum untuk EU secara keseluruhan dan mempertimbangkan risiko dari sudut pandangan sistem kewangan seluruh EU, dan;
• meningkatkan kawalan ke atas reka bentuk ujian dan menguatkan pendekatan penyeliaannya.

EBA telah ditubuhkan di 2010, dengan salah satu tugasnya menjalankan ujian tekanan bank EU-yang dilakukan di 2011, 2014, 2016 dan 2018. Ujian tekanan 2018 termasuk bank 48 di negara-negara 15. Senario buruk adalah unjuran tiga tahun negatif terhadap keadaan makroekonomi termasuk KDNK, pengangguran, harga perumahan dan kadar faedah.

Sejak 2014, juruaudit EU telah menerbitkan beberapa laporan yang berkaitan dengan kesatuan perbankan, termasuk di EBA dan konteksnya yang berubah, Mekanisme Pengawasan Tunggal, Lembaga Resolusi Tunggal dan pengurusan krisis ECB bagi bank. ECA membentangkan laporan khasnya kepada Parlimen Eropah dan Majlis Kesatuan Eropah, serta pihak-pihak yang berminat seperti parlimen negara, pihak berkepentingan industri dan wakil masyarakat madani.

Laporan Khas 10 / 2019 Ujian tekanan EU-lebar untuk bank: jumlah maklumat yang tidak dapat dilihat tentang bank yang disediakan tetapi koordinasi yang lebih besar dan memberi tumpuan kepada risiko yang diperlukan boleh didapati di Laman web ECA dalam bahasa-bahasa 23 EU.

Kongsi artikel ini: