Pelaburan, bon dan deposit P2P membina portfolio optimum pada 2024

Menurut anggaran platform Robocash, pada tahun 2024, penyelesaian optimum adalah untuk mengekalkan dua pertiga daripada portfolio pelaburan dalam instrumen pendapatan tetap.

Pakar Robocash menganalisis 9 aset pelaburan berbeza untuk menentukan struktur portfolio yang optimum. Penyelidikan meneliti 10 model peruntukan portfolio* dan mempertimbangkan korelasi aset.

Portfolio model Black-Litterman menjanjikan pulangan tertinggi pada tahun 2024 tetapi mencadangkan untuk memperuntukkan semua dana dalam crypto. “Sudah tentu, pendekatan ini bercanggah dengan idea kepelbagaian dan meningkatkan risiko pelaburan dengan ketara”. - pakar mengulas. 

Dalam keadaan ketidakstabilan ekonomi, arah aliran ke arah kepelbagaian portfolio kekal relevan. “Kaedah algoritma Konno-Yamazaki dan HRP mencadangkan agar kami memperuntukkan kesemua 9 aset yang dianalisis ke dalam satu portfolio. Pendekatan ini mengurangkan beberapa risiko, tetapi ia pastinya bukan yang paling cekap dari segi pulangan”.

Pilihan yang paling optimum ialah struktur yang dikenal pasti dalam pengoptimuman Pareto. Portfolio sedemikian mengandungi 64.9% daripada aset pendapatan tetap, iaitu bon, pelaburan P2P dan deposit. Bahagian selebihnya terdiri daripada aset dengan pulangan berubah (30.6%) dan aset mata wang asing (4.5%). "Pulangan di sini adalah lebih rendah daripada, sebagai contoh, dalam hal memaksimumkan kepelbagaian atau mempertimbangkan kadar bebas risiko untuk nisbah Sharpe. Tetapi gabungan ini adalah optimum dari segi mencapai nisbah pulangan risiko yang terbaik." - pakar menambah. 

* Senarai kaedah termasuk yang berikut: Markowitz, VaR (Nilai Berisiko), Mean-CVaR (VAR bersyarat secara purata), model Black-Letterman, Sharpe-nisbah, Risiko dan pariti pulangan, Pengoptimuman teguh, Konno-Yamazaki (Min Sisihan Mutlak), HRP (Pengoptimuman berasaskan Pembelajaran Mesin Pariti Risiko Hierarki), pengurangan risiko Pareto dan pemaksimuman keuntungan.

Baca di Google Docs

Pengiklanan

Catatan untuk Penyunting: Robo.tunai ialah platform pelaburan automatik sepenuhnya yang berpangkalan di Croatia dengan jaminan pembelian balik ke atas pelaburan yang beroperasi dalam Kesatuan Eropah, UK dan Switzerland. Dilancarkan pada Februari 2017, platform ini dimiliki oleh pegangan kewangan UnaFinancial yang menyediakan perkhidmatan fintech merentasi pasaran baru muncul di Asia dan Eropah. Sebagai sebahagian daripada pegangan, Robo.cash berfungsi mengikut model "peer-to-portfolio" yang menyediakan peluang untuk melabur dalam pinjaman pengguna dan komersial yang dikeluarkan oleh syarikat gabungan. Sehingga 30 November 2023, ia telah menarik lebih daripada €85 juta pelaburan dan membiayai lebih daripada €750 juta pinjaman. 

Gambar oleh Stephen Dawson on Unsplash

https://robo.cash/
https://twitter.com/Robocash1
https://www.linkedin.com/robo.cash
https://www.facebook.com/robocash.invest/
https://t.me/robocash_europe
https://www.youtube.com/@Robocash_investment/  

Kongsi artikel ini: